거래정보유형 개념

거래정보유형은 개별 보고항목을 그 성격 또는 수집목적별로 구분하여 그룹화한 것으로서 KRX-TR은 수집해야 할 거래정보를 매매정보, 가치평가정보, 담보정보, 기타정보 4가지 유형으로 구분합니다.

매매정보

장외파생상품 거래에 따른 중요 정보로서 기본계약정보와 상품구조정보로 구성됩니다. 기본계약정보는 거래기록정보, 거래당사자정보, 상품분류정보, 거래체결'확인'청산정보로 다시 세분화됩니다.
1. 거래기록정보 : 고유거래식별기호(UTI), 신규/변경/정정 등 입력유형, 거래축약 여부 등의 항목
2. 거래당사자정보 : 보고의무자, 거래상대방, 신탁거래의 수익자, 중개회사, 계산대리인 등의 식별을 위한 항목
3. 상품분류정보 : 상품군(Asset Class), 상품유형(Instrumenet Type), 옵션스타일, 옵션유형, 손익구조결정방식, 결제방식, 결제통화, 기초자산분류 등에 관한 항목
4. 거래체결'확인'청산정보 : 거래일, 거래확인 여부 및 방법, CCP 청산여부 등에 관한 항목 상품구조정보는 세부 계약명세에 해당하는 정보로서 명목금액, 명목통화, 계약의 유효기간, 지급'결제일, 기초자산에 관한 세부정보, 가격 정보 및 기타 손익구조를 확인할 수 있는 항목들로 이루어져 있습니다.

가치평가정보

보고대상거래의 현재가치에 관한 정보로서 가치평가방법, 가치평가통화, 평가가치, 가치평가일 등으로 구성됩니다.

담보정보

거래당사자간 주고 받는 담보에 관한 정보로서 개시증거금(Initial Margin)의 예탁'수취금액, 변동증거금(Variation Margin)의 예탁'수취금액, 담보평가일 등으로 구성됩니다.

기타정보

현행 금융감독원 파생상품업무보고서와 한국은행의 외환전산망 보고서 작성을 위해 필요한 정보로 거래상대방 세부정보, 거래목적, 상품분류 등에 관한 정보로 구성됩니다.